`zaman-serisi` ile İlgili Madde Sonuçları

Otokorelasyon (ya da ardışık bağımlılık), bir zaman serisi içerisindeki hata terimlerinin (residülerin) birbirleriyle ilişkili olması durumudur. İstatistiksel olarak otokorelasyon, bir rasgele değişkenin kendi gecikmeli (lagged) değerleri ile korelasyon göstermesi olarak tanımlanır. Regresyon analizlerinde özellikle önem arz eden bu kavram, klasik regresyon varsayımlarından biri olan hata terimlerinin birbirinden bağımsız olması koşulunun ihlaline işaret eder. Otokorelasyonun varlığı genellikle

Zaman serisi, bir değişkenin zaman içinde ardışık ve düzenli aralıklarla (günlük, haftalık, aylık, yıllık vb.) alınan gözlemler dizisidir. Bu tür verilerde gözlemler arasındaki bağımsızlık varsayımı genellikle geçerli değildir çünkü gözlemler zaman içinde birbiriyle ilişkili olabilir. Zaman serisi analizi, bu bağımlılığı ortaya koyarak zamanla değişen yapıların modellenmesini ve geleceğe yönelik tahminler yapılmasını amaçlayan istatistiksel bir yöntemler bütünüdür. Zaman serileri, doğası gereği